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对冲基金持续看空 美元净空仓位创3年多新高

2016-05-09 08:07:52 作者:张枕河 来源:中国证券报
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美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布的数据显示,截至5月3日当周,对冲基金等大型机构投资者已经连续三周增持美元净空头头寸,美元净空仓位已经创下2013年2月以来的最高水平。

对冲基金看空美元

CFTC数据显示,截至5月3日当周,对冲基金持有的美元净空头头寸金额升至64.6亿美元,此前一周金额为41.9亿美元。至此,美元净头寸已经连续三周处于净空状态,此前自2014年5月以来美元头寸一直处于多头状态。

尽管上周全周美元兑一篮子货币在触及2015年1月低位之后有所反弹,美元指数上涨近1%,自上周触及的2月初以来的最大周度跌势反弹。但年内迄今为止,美元跌幅仍高达近5%。

分析人士指出,美元汇率持续走软主要是因为市场持续下调对美联储今年再次加息的押注。美联储在4月会议上维持利率不变,此后发布的经济数据表现良莠不齐,通胀指标停滞不前。美联储基金期货利率显示,投资者预计6月加息的概率低于10%,今年加息的概率为50%。

CFTC数据还显示,截至5月3日当周,美元多头头寸持续下滑令欧元受益,欧元净空头押注降至2014年5月最低位。此外,对冲基金增持了Comex黄金和铜净多头头寸,但减持了白银净多头头寸。Comex黄金净多头头寸较此前一周增加49551手期货和期权合约,至233638手合约,为至少自2012年10月以来最高水平;Comex白银净多头头寸较此前一周减少3228手合约,至66992手合约,此前白银净多仓连续两周触及纪录最高水平;Comex铜净多头头寸较此前一周增加879手合约,至16703手合约。

美元难持续走强

市场分析师表示,在内外因作用下,美元即使有所回升,也难出现幅度较大的强反弹。从内因看,最新公布的美国4月非农就业数据、稍早前公布的上季度国内生产总值(GDP)以及4月份制造业采购经理人指数(PMI)等重要经济数据不及预期,使得美联储未来加息更加谨慎,美元汇率承压。而外因方面,日本央行在最新一次议息会议上维持货币政策不变,此前大多数市场人士预计的扩大股票ETF购买措施并未推出,使日元获得强劲支撑,日元兑美元汇率持续上涨。

瑞银分析师表示,从近期监测数据来看,日元持续被对冲基金买入,随后则是资产管理公司和企业,显示出各种机构投资者都较为看好日元兑美元短期前景。澳新银行预计,美元兑日元汇率在2016年平均将维持在105的水平,在2017年将下跌至100的水平。

摩根士丹利也表示继续看好日元兑美元涨势。该机构称,此前日本央行未如预期般宽松,推动日元暴涨。特别是目前日本散户开始净买入日元,其升值之势料不会停滞,而美元无疑将受到拖累。

RJO期货高级市场策略师斯托贝尔认为,对那些认为美联储六月加息的市场参与者而言,就业数据是一个“毁灭性”的打击。现在加息机会明显下降,结果是金、银等品种都会上涨且将穿越前期高点,而美元汇率上涨动力将减弱。

必达财经

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